近日，我院袁超凤教授与其合作者的学术论文“Quasi maximum likelihood estimation for large dimensional matrix factor models”在统计学与计量经济学国际权威期刊Journal of Business & Economic Statistics在线发表。该论文第一单位为黑龙江大学数学科学学院，合作者有徐赛男(黑龙江大学已毕业研究生， 现为东北师大在读博士生）和北京工商大学的郭建华教授。

该文针对分析矩阵型时序数据的矩阵因子模型，提出了一种新的参数估计方法-拟极大似然估计（Q-MLE）。该方法创新性地考虑了特殊因子的异方差性，该异方差性与其他参数能同时被估计出来。该文发现，在同方差性假设下，Q-MLE估计量将目前流行的投影估计量作为特殊情况包含在内。此外，该文在一般条件下深入探讨了Q-MLE估计量的收敛速度及其渐近分布，并通过实验表明，在处理异方差数据时，Q-MLE表现出色，这为相关领域的研究提供了新方法和理论支持。

《Journal of Business & Economic Statistics》创刊于1983年，由AMER STATISTICAL ASSOC（美国统计协会）出版，实行季刊制，每期发表文章数量约为26篇。该刊是统计学与计量经济学领域的国际权威期刊，它致力于为高质量的方法论研究成果提供一个展示平台，这些成果旨在应用于微观经济学、宏观经济学、商业和金融领域。